Семинар "Меры риска и экономический капитал"

Консультанты компании приняли участие в научно-практичеcком семинаре:

"Меры риска и экономический капитал: зачем нужна их согласованность, как ее достичь"

Обсуждались следующие темы:

• Агрегация различных рисков на базе экономического капитала: существующие проблемы.
• Рыночные риски (и их меры) в контексте экономического капитала:
- Степень применимости краткосрочных мер риска в оценке экономического капитала. Ложные и настоящие уроки текущего кризиса.
- Конструирование мер риска для длинных горизонтов. Связь с последними инициативами регуляторов (Incremental Risk Charge, Stressed VaR).
• Практические аспекты управления рыночными рисками: система лимитов и бюджетирование риска.
- Калибровать модели или интуицию?
- Оценки влияния системы лимитов на риск/доходность.

Материалы семинара по мерам риска и экономическому капиталу Вы можете запросить по e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript