|
Компания КвантРиск совместно с учебно-консультационным центром «Vertspapiri» приглашает Вас принять участие в семинаре «Методология проведения стресс-тестирования финансовых и операционных рисков». Который состоится 30 — 31 марта 2009 года в Риге, Латвия. Семинар ориентирован на менеджеров по управлению рисками в финансовых и нефинансовых организациях. Также, семинар будет полезен представителям надзорных органов.
Цель семинара: Анализ многочисленных проблем банков Базельским комитетом, в условиях кризиса, показал, что наиболее уязвимым местом в системах управления рисками является стресс-тестирование. Часто этому методу уделяется недостаточное внимание. Также нередки случаи некорректного применения метода. В семинаре будет детально разобрана как теория, так и практики проведения стресс-тестирования. Будут разобраны недавние рекомендации Базельского комитета по проведению стресс-тестирования. Особый акцент будет делаться на обучение слушателей проведению стресс-тестирования в сфере операционных рисков. День первый: Стресс-тестирование. 1.Подходы к стресс-тестировани: - Исторические сценарии;
- Гипотетические сценарии;
- Механические сценарии;
- Методы стресс-тестирования кредитных рисков;
- Методы стресс-тестирования риска ликвидности.
2. Достоинства и недостатки стресс-тестинга: - Стресс-тестирование как когерентная мера риска;
- Субъективное присвоение вероятностей;
- Сложности стресс-тестирования.
3. Стресс-тестирование: рекомендации Federal Service Authority (надзорного органа Великобритании): - Анализ провалов рынка;
- Новые требования FSA к стресс-тестированию;
- Что такое «reverse stress test»?
День второй: Стресс-тестирование операционных рисков. 1. Сценарный анализ операционных рисков: - Важность и потенциал сценарного анализа;
- Квантификация операционных рисков;
- Место сценарного анализа в системе управления рисками.
2. Мировые практики сценарного анализа операционного риска: - Сценарный анализ в JPMorgan Chase;
- Стресс-теcтинг и подход AMA;
- Пример стресс-тестирования: риск стихийных бедствий.
3. Стресс-тестирование в условиях кризиса. Анализ рекомендаций Базельского комитета (Январь, 2009). Семинар проводит Манаев В. Н. — Генеральный директор консалтинговой компании QuantRisk. Преподаватель Высшей Школы Экономики (г. Москва), член российского отделения Международной Ассоциации Профессиональных Риск-Менеджеров (PRMIA). Место проведения семинара: Рига, ул.Мейстару 10/12, 301 аудитория. Язык семинара: русский. По окончании семинара участники получают сертификаты. Прием заявок по тел./факсу Телефон (+371) 67211577 Факс: (+371) 67211577 e-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
|