Связанные разделы
События и мероприятия
Новые события и мероприятия, организованные КвантРиск
Консалтинговая компания «КвантРиск» оказывает профессиональные услуги в сфере управления рисками.

Стресс-тестирование финансовых и операционных рисков

«Методология проведения стресс-тестирования финансовых и операционных рисков». Семинар ориентирован на менеджеров по управлению рисками в финансовых и нефинансовых организациях. Также, семинар будет полезен представителям надзорных органов. Продолжительность семинара - 2 дня (16 часов).

Цель семинара: Анализ многочисленных проблем банков Базельским комитетом, в условиях кризиса, показал, что наиболее уязвимым местом в системах управления рисками является стресс-тестирование. Часто этому методу уделяется недостаточное внимание. Также нередки случаи некорректного применения метода. В семинаре будет детально разобрана как теория, так и практики проведения стресс-тестирования. Будут разобраны недавние рекомендации Базельского комитета по проведению стресс-тестирования. Особый акцент будет делаться на обучение слушателей проведению стресс-тестирования в сфере операционных рисков.

День первый: Стресс-тестирование.

    1.Подходы к стресс-тестировани:
  • Исторические сценарии;
  • Гипотетические сценарии;
  • Механические сценарии;
  • Методы стресс-тестирования кредитных рисков;
  • Методы стресс-тестирования риска ликвидности.
    2. Достоинства и недостатки стресс-тестинга:
  • Стресс-тестирование как когерентная мера риска;
  • Субъективное присвоение вероятностей;
  • Сложности стресс-тестирования.
    3. Стресс-тестирование: рекомендации Federal Service Authority (надзорного органа Великобритании):
  • Анализ провалов рынка;
  • Новые требования FSA к стресс-тестированию;
  • Что такое «reverse stress test»?

День второй: Стресс-тестирование операционных рисков.

    1. Сценарный анализ операционных рисков:
  • Важность и потенциал сценарного анализа;
  • Квантификация операционных рисков;
  • Место сценарного анализа в системе управления рисками.
    2. Мировые практики сценарного анализа операционного риска:
  • Сценарный анализ в JPMorgan Chase;
  • Стресс-теcтинг и подход AMA;
  • Пример стресс-тестирования: риск стихийных бедствий.
    3. Стресс-тестирование в условиях кризиса. Анализ рекомендаций Базельского комитета (Январь, 2009).
По окончании семинара участники получают сертификаты.